Mexía había sido nombrado gobernador y capitán general del Estado de Milán en septiembre de 1635. Su mandato comenzaría con sobresaltos ante la alianza de los ducados de Parma, Saboya y Mantua con la Francia de Richelieu, que desde 1635 se encontraba en guerra con España. El primer golpe vino de la mano de Eduardo I Farnesio, duque de Parma y Piacenza, persona en exceso ambiciosa y con pretensiones de gran general. En Roma, Eduardo anunció su alianza con Francia, por lo que inmediatamente las autoridades españolas le confiscaron las rentas provenientes de Nápoles, así que a comienzos de septiembre de 1635 batalló en Pontecurone, en el Piamonte, al este de Alessandria, y venció, aprovechando su gran superioridad numérica, a los tercios de Filippo de Spínola y Gaspar de Acevedo, que resultó muerto de un mosquetazo en la cabeza.
Eduardo Farnesio, junto con numerosa tropa francesa y saboyana, invadió el ducado de Milán y se plantó ante los muros de Valenza del Po, pero fue rechazado a finales de octubre. Para enero de 1636 las fuerzas franco-saboyanas atacaron el ducado de Módena, aliado de Felipe IV de España, por lo que el marqués de Leganés no dudó en socorrerlo y algo más, invadió el ducado de Parma para dividir a las tropas enemigas mediante un movimiento de diversión. El ejército hispano acabó derrotando a las fuerzas del duque de Parma y a éste no le quedó más remedio que avenirse a firmar la paz con España en 1637.
